Понедельник, 28.09.2020, 22:50
Аналитика рынка Forex от Givi
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Библиотека
Книги [211]
Индикаторы [1]
Главная » Библиотека » Книги

Многоступенчатый критерий VAR на реальном рынке опционов. (Агасандян Г.)
[ ]
Для скачивания ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ!!
15.06.2008, 18:06
 
   Развитые в прежних работах автора для теоретического рынка опционов принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов.
 
Формат файла в архиве PDF.
 
P.S. Что-то очень-очень умное, для академиков короче....
 
Категория: Книги | Добавил: Givi | Автор: Г.А. Агасандян
Просмотров: 1610 | Загрузок: 11 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Логин:
Пароль:
Поиск по текущему разделу
Ссылки (избранное)
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Реклама
Copyright Givi © 2020 Сайт управляется системой uCoz