Воскресенье, 19.05.2019, 11:45
Аналитика рынка Forex от Givi
Приветствую Вас Гость | RSS
[Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск по текущему разделу · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: antinwo  
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » Как торговать в диапазоне (Советник, который вовсе не робот)
Как торговать в диапазоне
antinwoДата: Среда, 01.07.2009, 11:53 | Сообщение # 1
ЗАЧЕТНЫЙ БАНДЕРЛОГ
Группа: Грозный модератор
Сообщений: 843
Награды: 9
Статус: Offline
По просьбе http://givi-zurabovich.ru/forum/2-1-4088-16-1246431616 открываю тему:)
Обсуждайте наздоровье:)


 
UtyyflbqДата: Среда, 01.07.2009, 12:53 | Сообщение # 2
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
Спасибо. biggrin

Не дожидаясь, когда Givi опубликует вторую часть статьи об индюках, роботах и т.п., решил таки выложить
свое мнение о них, и предложить к обсуждению простенького советника для торговли во флэте.
Когда-то давно попалась мне статья Юрия Решетова из Ташкента о советнике, торговавшем на MACD.
Взял я этого советника и решил немного улучшить. Это было давно, и я уже не помню, в чем заключалось
улучшение. Очень я любил пару USDJPY по следующим причинам. Она все последнее время (докризисное)
торговалась в диапазоне 105-135. И были 2 благодатных периода, когда направление движения было абсолютно
предсказуемым: перед 1 апреля и перед 1 сентября. И еще, конечно же, кери-трейд. Для незнающих кратко скажу,
это когда покупаешь йену за 110, много, в начале-середине марта, и ждешь хоть год. Как бы она не колебалась
на разнице процентных ставок 40% годовых минимум. Ну, естественно, за 135 сам бог велел продать и ждать снова
марта или августа. До сих пор сохранилась привычка играть только на парах с положительным свопом, и только вверх.
Кризис... Кризис...
Где сейчас найти такие пары?

Ну, а тот первый мой советник и продавал тоже. В нем было две ветви: одна на покупку, другая на продажу.
В одной ветви я сделал все изменения как хотел, а в другой что-то напортачил, и не заметил этого. Стал тестировать.
Результаты сногсшибательные, правда, только на йене. Начал вылизывать советник.Проверял и в тестере и в демке.
Потратил на это полгода. Правда, ошибку нашел сразу. Исправил, и советник стал работать как решетовский, т.е.
помногу редко выигрывал, и помалу, но очень часто сливал. Результат - минус. Стал разбираться, что за ошибка.
Это была полная бессмыслица с точки зрения технического анализа, с точки зрения рынка. Случайное открытие
ордеров имело бы больше смысла. Вставил аналогичный код в правильную ветвь, и тоже - полнейший минус.
Но йена, видимо, видела какой то смысл во взаимодействии этих кодов. Результаты были ошеломляющими. Уже хотел
переносить советника на реал, и тут все сломалось. Изменились условия рынка. Рынок стал другим. Не знаю в чем,
но что то изменилось, и советник перестал работать. Залететь на нем, к счастью, я не успел. Нефиг было полгода возиться,
тогда бы точно залетел на смене рынка.

Вот, как бы, предыстория из котрой можно сделать выводы. Мои выводы, похоже, совпали с выводами Givi. Наверняка
у него есть своя история на эту тему, может и не одна, и он, когда-нибудь, с нами поделится.

Но вот беда, программирование - это моя первая профессия, и я до чертиков люблю этим заниматься, правда времени не хватает.
Вот и выдумываю всяческие индюки, скрипты и советники. Сейчас я в отпуске, последнюю неделю догуливаю. Никуда не поехал
(кризис, наверное). Вот и сляпал простенький советник для работы в диапазоне.
Почему-то я не жду, что его постигнет участь того, первого, советника. Причины:
1. На рынке всегда будут периоды, назывемые ФЛЭТом.
2. На рынке всегда будут периоды бычьего тренда.
3. На рынке всегда будут периоды медвежьего тренда.

Самое неприятное и непонятное на рынке - начало тренда, конец тренда и развороты. Определение этого не автоматизируется,
и, видимо, это те вещи, которые меняют рынок и правила игры по ходу.
Зато, если вы определили диапазон, или определили канал тренда, то ... все можно сделать и руками, все понятно,
выставляй ордера, ставь TP и SL и снимай прибыль.
Самая творческая работа трейдера как раз и заключается в том, чтобы определить где рынок: в тренде или во флэте. А ставить
правильные ордера (если Вы правильно определили рынок) это работа механическая. Эту работу может сделать и советник.
Такой советник просто инструмент, и никакой ответственности за ваши проколы в определении рынка не несет.

Итак, хватить трендеть по поводу трендов. Этим займусь в следующий отпуск. Начнем с флэта.Его проще указать двумя
горизонтальными линиями: Support и Resistance.
Это наши два первых и главных параметра. Зададите их правильно, и Вы в шоколаде.

Надо определится с MonyManagement-ом.

Для минимального ХЕДЖИРОВАНИЯ (черт знает, что это такое. Я думаю, надо беречь свои яйца), допустим, необходима
возможность открытия не менее 10 позиций.
По каждому инструменту у нас будет возможен или Bye или Sell. Согласитесь, больше, чем одна позиция по одному
инструменту говорит о том, что мы неправильно первоначально оценили рынок, поэтому должны что-то доливать.
А локирование, вообще, говорит о крупном проколе.

Вот и получается, что размер лота определяется как максимальный из расчета открытия 10 примерно одинаковых позиций
в терминале. Всех позиций. По всем инструментам. Пока эта величина названа в советнике SubLots и равна 10. Название
досталось из какого-то другого советника, который я использовал как рыбу. Если эта величина будет большой, то
не откроется ни одна позиция. Смотрите, чтобы Ваш депозит и Ваше плечо позволяли открыть столько минимальных позиций.

Ложные пробои. Проблема еще та. Мы правильно определили сопротивление и поддержку, но доходим до линиии, переходим ее.
Стоплосы срабатывают, а рынок возвращается в диапазон. Слюшай, обидно, да!
Вот и введем параметр Stock. Это запас для ложных пробоев. Вот уж кого никто не умеет определять! По умолчанию 10 пунктов.
Знаю, что мало, но чем больше Stock, тем больше лось, которого мы словим, если пробой настоящий.
Одна надежда, что в диапазоне наторгуем больше, чем неизбежный StopLoss в конце.

Вот и все про параметры.

Как будем открывать позиции?
У Givi есть своя точка зрения на этот вопрос. Я поступил проще.
Если я вверху диапазона и цена пошла вниз, я продаю с TP на середине диапазона и со SL Resistance+Stock.
Если я внизу диапазона и цена пошла вверх, я покупаю с TP на середине диапазона и со SL Support-Stock.

Теперь самое приятное - сервис. Он прост и удобен. Из-за него я не буду выкладывать исходники.
Если по ходу торговли Вы увидели что ваши первоначальные сопротивление и/или поддержка не те, не
надо закрывать и перезапускать советник. Достаточно выделить соответствующую линию на график и перетащить
её на другое место, или изменить её свойство "Значение" на вкладке "Параметры".
Советник продолжает работать при переключении таймфреймов.
Советник закрывается и перезапускается сначала, если закрыть и повторно открыть МТ4.

Зачем я открываю эту ветку и что хочу получить от общения?
1. Любые замечания по работе самого советника.
2. Любые пожелания по его улучшению.
3. ответы на следующие вопросы:
- Надо ли после нормального завершения MT4 при следующем запуске подхватывать выставленные ордера?
Сейчас советник начинает свою работу сначала.
- Нужен ли отдельный файл протокола работы советника по каждой паре?
Сейчас протокол смешанный, только на вкладке Терминала "Эксперты".
- Надо ли менять ТР у открытых позиций при перемещении линий поддержки и сопротивления?
Сейчас меняется только SL.

Зачем мне это все надо? А затем, что есть в планах написать такой же советник и для трендов(Один для всего, может быть).

Очень надеюсь на Вашу поддержку и конструктивное обсуждение.

Прикрепления: FlatLight.ex4(15.7 Kb)


Сообщение отредактировал Utyyflbq - Среда, 01.07.2009, 12:57
 
UtyyflbqДата: Среда, 01.07.2009, 13:03 | Сообщение # 3
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
Да, ещё.
Надеюсь, что все мы "Отличаемся умом и сообразительностью", и будем пробовать это только на демках.
И еще, в тестере советник не работает. Видимо из-за интерактивной графики.
 
foxtrotДата: Среда, 01.07.2009, 22:59 | Сообщение # 4
Мурза
Группа: Старички
Сообщений: 194
Награды: 10
Статус: Offline
очень интересно, но с mql4 разбираться не хочется, формулами выложить можно? чтобы на принцип работы посмотреть...

за свою карьеру я промахнулся более 9 тысяч раз, проиграл практически 300 игр, 26 раз мне доверяли сделать решающий бросок, но я промахивался, в своей жизни, я терпел неудачу снова и снова... Поэтому я и добился успеха.
Майкл Джордан
 
UtyyflbqДата: Пятница, 03.07.2009, 15:23 | Сообщение # 5
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
Все гораздо проще. Формул никаких нет.
Основная прелесть этого советника - его интерактивность, работа с графикой.
Сам алгоритм выставления ордеров будет меняться в процессе обсуждения, для этого и задумана эта ветка.
Сейчас реализованр следующее:
- диапазон делиться на 4 равнце части.
- в верхней четверти, когда цена начинает падать (два падающих минутных закрытия и текущий Ask еще ниже),продается 0,1 от максимально возможного в данной финансовой ситуации (эквити и плечо) лота с ТР в середине диапазона и SL=сопротивление+запас.
- в нижней четверти диапазона, когда цена начинает расти (два растущих минутных закрытия и текущий Ask еще выше, продается лот такого же размера, как указано выше с ТР в середине диапазона и SL=поддержка-запас.
- абсолютное значение величины лота, естественно , м.б. разная, т.к. может измениться к этому моменту эквити.
- во второй и третей четвертях (все равно откуда считать) ничего не делаем.

Я уже несколько дней потестировал на плече 10:1 и 100:1. Результаты приличные. Беда всех начинающих трейдеро независимо от выьранной торговой системы в том, что SL по своей величине значительно превосходит профит, а в этом советнике как раз наоборот. На тестах я словил много лосей (потому, что не умею грамотно раставлять сопротивление и поддержку), но результаты все равно положительные.

Меня уже не очень устраивает ТР в середине диапазона. Думаю сделать что-то вроде трейлинг-стопа. Но не раньше, чем получу какую-то обратную свяэь по результатам тестирования от участников форума.

Извините, если есть опечатки. Сейчас привыкаю к контактным линзам и печатаю почти вслепую.

 
GiviДата: Пятница, 03.07.2009, 17:42 | Сообщение # 6
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Utyyflbq, самая большая сложность в диапазоне это как раз определение SL, делать так как ты планируешь просто но неэффективно, я имею ввиду сопротивление-поддержка+запас. Пробьют достанут и развренутся, на то это и диапазон. Выходят из диапазона вопреки расхожему мнению не в какую то сторону, а раскачивая рынок пробивая ложно его то в одну то в другую сторону и расширяя тем самым диапазон перед истинным пробоем... этим и объясняется весь геморрой диапазонной торговли.
Я не глядел еще сам советник подробно, но когда то и я писал нечто подобное - поверь на слово, неэффективно. Вообще в диапазоне лучше не торговать, но если очень хочется есть другой путь. Коли не лень заниматся программированием biggrin я подкину тебе ближе к вечеру идею про более эффективную на мой взгляд торговлю в клоаке под названием Диапазон biggrin

Часам к 19-20 по мск вылезу в mIRC и на форум и напишу как я вижу это...



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
UtyyflbqДата: Пятница, 03.07.2009, 20:28 | Сообщение # 7
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
Givi, я выше написал, что меня удивило на тесте. Естественно диапазон расширяется перед истиным пробитием, естественно я ловлю лосей, но
пока оно туда-сюда профита собираю гораздо больше. Меня самого это сильно удивило, а потом подумал и признал, что эта простая стратегия может быть и не оптимальна, но работает правильно: стоплосс совсем недалеко от цены ордера, а профит как минимум четверть диапазона. Два дня тестирования слишком мало,позже я выложу отчет. даже эти два дня показали, что много лосей не перебивают одного большого профита. Конечно, если добавить хороший трендовый индикатор, то лосей будет гораздо меньше. Я пока на такое усложнение не готов.
Идее буду рад. И буду рад, когда появиться вторая часть статьи про индюки и т.п.
 
UtyyflbqДата: Суббота, 04.07.2009, 04:57 | Сообщение # 8
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 72
Награды: 1
Статус: Offline
Выкладываю отчеты по двум тестам.
на одном плечо 10:1, отличается меньшими значениями лотов.
На другом 100:1.
Прикрепления: DetailedStateme.doc(79.0 Kb) · DetailedStateme.doc(75.5 Kb)


Сообщение отредактировал Utyyflbq - Суббота, 04.07.2009, 05:09
 
GiviДата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:30 | Сообщение # 9
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Quote (Utyyflbq)
Идее буду рад. И буду рад, когда появиться вторая часть статьи про индюки и т.п.

Вторая то давно есть, а вот когда будет третья..... sad при таком режиме как сейчас навреное никогда biggrin

Quote (Givi)
Часам к 19-20 по мск вылезу в mIRC и на форум и напишу как я вижу это...

ну вот хочешь как лучше а получается как всегда biggrin
Не получилось как обещал, но лучше позже чем никогда..

Идея собственно достаточно простая, но я думаю она будет эффективна. По крайней мере надо бы это проверить и сделать это проще всего советником...
Обычно в диапазоне определяют границы грубо-говоря горизонтальные и работают от них поддержка-сопротивление. Обычно рынок немного пробивает эти границы и вновь уходит в диапазон. Это происходит то сверху, то снизу и тем самым рынок начинает рисовать РАСШИРЯЮЩИЙСЯ ТРЕУГОЛЬНИК. Происходит это после затяжных диапазонов, вот приблизительно таких как сейчас по фунту...
Как сделать это технически? тут однозначного рецепта я назвать не могу, но как "немного программист" biggrin думаю проще всего сделать это задав старндартное увеличение границы диапазона (например условие что каждый час сопротивление вырастает на N-писов). Хорошо бы при этом для визуализации и комфортного определения "правильности" заданных условий, сделать отрисовку простой линии по заданным границам (точкам сопротивления-поддержки) на графике, дабы визуально узреть тот расщиряющийся треугольник который будет отрабатываться советником...
Естественно запас на ложность пробоя и короткие стопы изначально прописанные в стратегии должны быть сохранены....
Также возможно работа параллельно 2-х алгоритмов, первый уже описанный выше Utyyflbq, ну к примеру на половину используемой суммы, а второй описанный чуть выше мной, на оставшуюся половину.... При этом стопы можно разместить по второму советнику (т.е. чуть поднять), дабы избежать ложных срабатываний в случае не просто бокового канала, а именно расширяющегося треугольника. Тем самым охватываем этим сложным советником как просто канал, так и расширяющийся треугольник.
По тому же принципу можно привязать советник на диапазон описываемый сужающимся треугольником. (Технически тут тоже ничего сложного, протсо если ранее для расширяющегося трк мы прибавлялли скажем сопротивление, то здесь нужно будет его снижать на определенной кол-во пипсов в единицу времени)...

Что касаемо трендовых индикаторов.... как основу можете взять тот-же аллигатор, хотя все индикаторы как Вы прекрасно понимайте запаздывающие, а потому проку от них как от козла молока и тем не менее это запаздывание можно снизить общеизвестным способом - используя индикатор на младших ТФ. т.е. если работайте на часе используйте для определения тренда аллигатор на 5-ти минутах или 15 минтуках. Вопрос конечно с параметрами, но их можно подобрать, а запаздывание снизится. При всем при этом нужно понимать, что чем менее будет запаздывание тем больше будет ложных срабатываний. Так что палка как обычно о двух концах... Альтернатива аллигатору мувинги, если не лень разбираться с кучей линий то Ишимоку может быть подспорьем неплохим.... Я бы предпочел мувинги из расчета чем проще тем лучше, чем больше мудришь тем больше мороки и погрешностей... И вообще надо быть проще biggrin

Цели по диапазоному советнику нужно ставить мелкие, на то он и диапазон... Я не совсем согласен с мелкий стоп и крупный профит при работе в диапазоне. По моим наблюдением лучшие результаты в диапазоне как раз дает соотношение крупный стоп и мелкий профит + доливки. Естественно это оносится только к диапазону. (Этим кстати объясняется "сперудача" новичков при торговле в диапазоне biggrin - ибо общеизвестным является факт что новички стараются быстрее схватить профит и тянут с закрытием убытков).

И все таки мое общее мнение - ТОРГОВЛИ В ДИАПАЗОН ЛУЧШЕ ВСЕГО ИЗБЕГАТЬ.... Как правило мелкие профиты и пересиживания убытков ведут к увеличению игроком торгового плеча, а чем это чревато известно даже пьяному ежику.... biggrin

Вот такие у меня идеи есть...

Если не лень - пиши советник и проверяй их cool



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
GiviДата: Воскресенье, 05.07.2009, 22:35 | Сообщение # 10
Старпер биржевых войн
Группа: Очень приятно, царь
Сообщений: 1380
Награды: 16
Статус: Offline
Ну и еще небольшой довесок из личных наблюдений...

Ни для кого не секрет, что зачастую после окончания мириканской сесии графики "повисают" в диапазонах.
Диапазоны эти часто длятся почти до конца азиатской сессии, на начало европы рынок начинают "раскачивать" пробуя "на зубок" то верх то низ сформированного диапазона..
Так вот есть смысл ловить вышеописанным советником расширяющийся треугольник начала европейской сессии. Не проверял это лично, но думаю посчитать и проверить идею о том, что этот советник будет неплохо работать на мелких ТФ начала Европы все же стоит biggrin

Пока все наверное.

Буде что непонятное - спрашивайте, постараюсь ответить.
Сумбурно немного написал, но это сырой материал - можно сказать из головы и без обработки biggrin



Только знаю одно: ничего я не знаю!
Вот моих размышлений последний итог.
О. Хаям
 
alexredДата: Понедельник, 06.07.2009, 00:38 | Сообщение # 11
Абрек
Группа: Старички
Сообщений: 27
Награды: 0
Статус: Offline
Достаточно давно наблюдаю за утренним флетом, мне кажется, вполне реально создать прибыльную стратегию, основанную на его пробое. Часто утренний диапазон ближе к открытию лондонской сессии прорывается и можно попасть на начало сильного движения. Аналогичный диапазон устанавливается перед открытием американской сессии, и также можно поймать сильное движение, но сложность заключается как всегда в определении истинного пробоя, так как перед истинным часто происходит ложный пробой в противоположном направлении. Рекомендую почитать вот эту ссылку
http://forum.mql4.com/ru/11548
там ребята много сделали в плане изучения этого явления, предлагается искать подтверждения истинности пробоя по второй валюте. Идея интересная, можно, например, попробовать вместо второй валюты, какой-то другой актив, коррелирующий с мажорами, например, металлы или сырье.
Но хочу подчеркнуть, речь идет о работе на прорыве диапазона, а не внутри, считаю работу внутри - малоприбыльной стратегией, которая имеет смысл на так называемых флетовых кроссах.
 
Трейдерский аул » Трейдерский аул » Общий » Как торговать в диапазоне (Советник, который вовсе не робот)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:
Copyright Givi © 2019 Сайт управляется системой uCoz